Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
307 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-539-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, přílohu, rejstřík
Bibliografie: s. 287-296
Řady časové - analýza - modelování - učebnice vysokošk.
000062546
OBSAH // Předmluva ...9 // Části. Modelování jednorozměrných časových řad ...13 // 1. Modely stacionárních časových řad ...15 // 1.1 Stochastický proces a jeho stacionarita ... 15 // 1.1.1 Stacionarita ... 15 // 1.1.2 Autokorelační funkce (ACF) ... 17 // 1.1.3 Parciální autokorelační funkce (PACF) ... 17 // 1.1.4 Proces bílého šumu ... 19 // 1.1.5 Výběrová autokorelační funkce ... 19 // 1.1.6 Výběrová parciální autokorelační funkce ... 20 // 1.2 Lineární proces ... 22 // 1.3 Autoregresní procesy [AR] ... 23 // 1.3.1 Autoregresní proces řádu jedna [AR(1)] ... 23 // 1.3.2 Autoregresní proces řádu dva [AR(2)] ... 27 // 1.3.3 Autoregresní proces řádu p [ AR(p)] ... 32 // 1.4 Procesy klouzavých průměrů ... 32 // 1.4.1 Proces klouzavých průměrů řádu jedna [MA(1)] ... 32 // 1.4.2 Proces klouzavých průměrů řádu dva [MA(2)] ... 35 // 1.4.3 Proces klouzavých průměrů řádu q [МА(q)] ... 39 // 1.5 Smíšené procesy [ARMA] ... 40 // 1.5.1 Proces ARMA(1,1) ... 40 // 1.5.2 Proces ARMA(p,q) ... 44 // 2. Modely nestacionárních časových řad ...47 // 2.1 Proces náhodné procházky („Random Walk Process“) ... 47 // 2.2 Procesy ARIMA ... 51 // 2.3 Transformace stabilizující rozptyl procesů ... 52 // 3. Konstrukce předpovědí na základě modelu ARIMA ...55 // 3.1 Předpovědi s minimální střední čtvercovou chybou ... 55 // 3.2 Výpočet předpovědí ... 57 // 4. Výstavba modelů ARIMA ...61 // 4.1 Odhad parametrů modelů ARIMA ...61 // 4.1.1 Podmíněná metoda maximální věrohodnosti ... 61 // 4.1.2 Nepodmíněná metoda maximální věrohodnosti ... 62 // 4.1.3 Nelineární odhady ... 65 // 4.1.4 Metoda nejmenších čtverců ... 66 // 4.2 Konstrukce předpovědí na základě odhadnutého modelu ... 67 // 4.3 Výběr vhodné transformace ... 68 // 4.4 Určení řádu diferencování ... 71 // 4.4.1 Subjektivní metody ... 71 //
4.4.2 Testování jednotkových kořenů ... 73 // 4.5 Určení řádu polynomů фp,(В) a Ѳq(В) ... 81 // 4.6 Zařazení konstanty do modelu ARIMA ... 82 // 4.7 Diagnostická kontrola modelu ... 83 // 4.7.1 Rozptyl nesystematické složky ... 83 // 4.7.2 Autokorelace nesystematické složky ... 84 // 4.7.3 Normalita nesystematické složky ... 85 // 4.8 Kritéria pro volbu modelu ... 86 // 5. Modely stacionárních a nestacionárních sezónních časových řad ...93 // 5.1 Sezónní stacionární procesy ... 93 // 5.1.1 Sezónní autoregresní proces řádu jedna [SAR(I)] ... 93 // 5.1.2 Sezónní autoregresní proces řádu P [SAR(p)] ... 98 // 5.1.3 Sezónní proces klouzavých průměrů řádu jedna [SMA(1)] ... 99 // 5.1.4 Sezónní proces klouzavých průměrů řádu Q [SMA(Q] ... 101 // 5.1.5 Smíšené sezónní a nesezonní procesy ... 101 // 5.2 Sezónní nestacionární procesy ... 104 // 5.2.1 Sezónní integrované procesy ... 104 // 5.2.2 Sezónní integrované procesy typu SARIMA ... 107 // 5.3 Výstavba modelů SARIMA ... 107 // 5.3.1 Testování jednotkových kořenů ... 107 // // 5.3.2 Ostatní fáze výstavby sezónních modelů a jejich využití pro výpočet předpovědí ... 110 // 6. Vybrané problémy modelování jednorozměrných ekonomických časových řad ... 117 // 6.1 Procesy typu TS (trendově stacionární) a DS (diferenčně stacionární) ... 117 // 6.2 Modely s dlouhou pamětí a frakcionální diferencování ... 119 // 6.3 Index determinace R2 v modelech ARIMA ... 120 // Část II. MODELOVÁNÍ VÍCEROZMĚRNÝCH ČASOVÝCH ŘAD ... 123 // 7. Modely víceroměrných stacionárních časových řad ... 125 // 7.1 Vektorový stochastický proces ... 125 // 7.1.1 Stacionarita ... 125 // 7.1.2 Autokorelační maticová funkce ... 126 // 7.1.3 Parciální autoregresní maticová funkce ... 127 // 7.1.4 Vícerozměrný proces bílého šumu ... 128 //
7.1.5 Výběrová autokorelační maticová funkce ... 129 // 7.1.6 Výběrová parciální autoregresní maticová funkce ... 130 // 7.2 Vícerozměrný lineární proces ... 131 // 7.3 Vektorové autoregresní procesy ... 132 // 7.3.1 Vektorový autoregresní proces řádu jedna [VAR(1)] ... 132 // 7.3.2 Vektorový autoregresní proces řádu p [VAR(p)] ... 133 // 7.4 Vektorové procesy klouzavých průměrů ... 134 // 7.4.1 Vektorový proces klouzavých průměrů řádu jedna [VMA(I)] ... 134 // 7.4.2 Vektorový proces klouzavých průměrů řádu q [VMA(q)J ... 135 // 7.5 Smíšené vektorové procesy ... 136 // 7.5.1 Proces VARMA (1,1) ... 136 // 7.5.2 Proces VARMAQ (p,q) ... 136 // 7.6 Problém identifikace ... 137 // 7.6.1 Standardní forma reprezentace VARMA ... 137 // 7.6.2 Problém identifikace standardní formy reprezentace VARMA ... 138 // 8. Konstrukce předpovědí na základě modelu VARMA ...141 // 8.1 Předpovědi s minimální střední čtvercovou chybou ... 141 // 8.2 Výpočet předpovědí ... 142 // 9. Kauzalita v časových řadách a analýza „impuls-reakce“ (I-R) ... 145 // 9.1 Definice Grangerovy kauzality ... 145 // 9.2 Grangcrova kauzalita a model VAR ... 146 // 9.3 Problémy spjaté s kauzalitou v Grangerově smyslu ... 150 // 9.4 Analýza „impuls-reakce“ (I-R) ... 151 // 9.5 Problémy spjaté s analýzou „impuls-reakce“ ... 156 // 10. Systémy dynamických simultánních rovnic (SDSR) ... 157 // 10.1 Endogenita, striktní exogenita a prcdeterminovanost v modelu časových řad 157 // 10.2 Strukturní, redukovaný a konečný tvar ... 159 // 10.3 Modely s racionálními očekáváními ... 162 // 10.4 Exogenita slabá, silná a super ... 164 // 10.4.1 Slabá exogenita ... 165 // 10.4.2 Silná exogenita ... 171 // 10.4.3 Super exogenita ... 172 // 10.5 Konstrukce předpovědí ... 174 // 11. Výstavba modelů VAR, VARMA a SDSR; testování kauzality a exogenity 179 //
11.1 Odhady parametrů modelu VAR ... 179 // 11.1.1 Odhady parametrů modelu VAR bez lineárních omezení ... 179 // 11.1.2 Odhady parametrů modelu VAR s lineárními omezeními ... 183 // 11.2 Určení řádu modelu VAR ... 185 // 11.2.1 Výběrová parciální autoregresivní maticová funkce ... 186 // 11.2.2 Test věrohodnosti!ím poměrem ... 186 // 11.2.3 Waldůvtest ... 188 // 11.2.4 Testovací schéma pro určení řádu modeiu VAR ... 190 // 11.3 Diagnostická kontrola modelu VAR ... 194 // 11.3.1 Autokorelace nesystematické složky ... 194 // 11.3.2 Normalita nesystematické složky ... 196 // 11.4 Kritéria pro volbu modelu ... 197 // 11.5 Testování Grangerovy kauzality ... 203 // 11.6 Odhady parametrů modelů VARMA ... 209 // 11.7 Určení řádu a diagnostická kontrola modelu VARMA ... 210 // 11.7.1 Určení řádu modelu VARMA ... 210 // 11.7.2. Diagnostická kontrola modelu VARMA ... 211 // 11.8 Testování exogenity ... 211 // 11.8.1 Testování slabé exogenity ... 211 // 11.8.2 Testování silné exogenity ... 213 // 11.8.3 Testování super exogenity ... 213 // 11.9 Odhady parametrů systému dynamických simultánních rovnic ... 214 // 11.9.1 Odhady parametrů redukovaného tvaru ... 214 // 11.9.2 Odhady parametrů strukturního tvaru ... 216 // 11.10 Specifikace a diagnostická kontrola systému dynamických // simultánních rovnic ... 218 // 11.10.1 Autokorelace nesystematické složky ... 219 // 11.10.2 Heteroskedasticita ... 223 // 11.10.3 Funkční forma a strukturní zlomy ... 227 // 11.10.4 Normalita ... 232 // 11.11 Konstrukce předpovědí na základě modelů s odhadnutými parametry 232 // 12. Modely vícerozměrných nestacionárních časových řad ...241 // 12.1 Kointegrované procesy ... 241 // 12.2 Kointegrace v procesu VAR ... 244 // 12.3 Konstrukce předpovědí v integrova-ných a kointegrovaných systémech 250 //
12.4 Grangerova kauzalita a analýza „impuls-reakce“ v integrovaných a kointegrovaných systémech ... 251 // 12.4.1 Grangerova kauzalita ... 251 // 12.4.2 Analýza „impuls-reakce“ ... 252 // 12.5 Slabá a silná exogenita v kointegrovaném systému ... 253 // 12.6 Kointegrace v jednorovnicových modelech ... 255 // 13. Výstavba modelů EC ...259 // 13.1 Odhady parametrů modelu EC ... 259 // 13.1.1 Odhady parametrů základního modelu ... 259 // 13.1.2 Odhady parametrů у a ß při platnosti hypotézy П = yß’ ... 260 // 13.2 Testování řádu kointegrace ... 261 // 13.3 Testy hypotéz o parametrech Д у a deterministické složce ... 262 // 13.3.1 Testování hypotéz o parametrech ß ... 262 // 13.3.2 Testování hypotéz o parametrech у ... 266 // 13.3.3 Smíšené testy hypotéz ... 267 // 13.3.4 Testy hypotéz o deterministické složce ... 268 // 13.4 Identifikující omezení dlouhodobých vztahů ...271 // 13.5 Testy kointegrace a odhady parametrů v jednorovnicových modelech 282 // Literatura ... 287 // Příloha ... 297 // Rejstřík ... 303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC