.

0 (hodnocen0 x )

(1) Půjčeno:6x 

BK

Vyd. 1.

Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998

265 s.

ISBN 80-7079-441-0 (brož.)

Obsahuje bibliografické citace, předmluvu

Ekonometrie - učebnice vysokošk.

Modely ekonometrické - učebnice vysokošk.

000124915

Předmluva // 1. Ekonomet:rické postupy v prognózování 9 // 1.1. Klasifikace předpovědí 9 // 12. Prognózování pomocí lineárního regresního modelu 11 // 1.2.1 Chyba a přesnost předpovědi 11 // 1.2.2 Testování predikční schopnosti modelu 17 // 1.3. Modely simultánních rovnic a předpovědi 24 // 1.3.1 Funkce simultánních předpovědí 26 // 1.3.2 Chyby simultánních předpovědí 29 // 1.3.3 Přesnost simultánních předpovědí 32 // 1.3.4 Kritéria hodnocení ekonometrických // předpovědí 39 // 1.3.5 Ekonometrické předpovědi a ekonomické prognózování // Cvičení // Literatura 47 // 2. Volba a optimalizace hospodářské politiky 49 // 2.1 Cíle a nástroje hospodářské politiky 49 // 2.2 Podstata ekonometrického přístupu při určení hospodářské politiky 51 // 2.3 Metoda cílových proměnných 54 // 2.4 Optimální řízení v ekonometrických modelech 58 // 2.4.1 Otevřené optimální řízení 59 // 2.4.2 Optimalizace hospodářské politiky pomocí zpětné vazby 63 // 2.5 Optimalizace hospodářské politiky při racionálních očekáváních 67 // 2.5.1 Racionální očekávání a účinnost hospodářské politiky 68 // 2.5.2 Modifikace ekonometrických přístupů v optimálním řízení 71 // 2.5.3 Aplikace teorie her 73 // Cvičení 77 // Literatura 79 // 83 // 3. Simulační modely a techniky // 3.1 Podstata simulačního experimentu s ekonometrickým modelem 83 // 3.2 Kritéria verifikace ekonometrického simulačního modelu 87 // 3.3 Způsoby simulace s vícerovnicovým modelem 91 // 3.3.1 Deterministická simulace 94 // 3.3.2 Stochastická simulace 100 // 3.4 Srovnání vlastností odhadových funkcí pomocí simulace 102 // 3.4.1 Generování výběrových rozdělení odhadových funkcí 103 // 3.4.2 Volba odhadové funkce 107 // 3.5 Simulační předpovědi 111 //

3.5.1 Interval spolehlivosti simulační předpovědi ex ante 112 // 3.5.2 Posouzení predikčních vlastností modelu pomocí simulační předpovědi ex post 114 // 3.6 Simulace a optimální hospodářská politika 117 // 3.6.1 Hodnocení variant krátkodobé hospodářské politiky simulací Monte Carlo 119 // 3.6.2 Simulace důsledků dlouhodobé hospodářské politiky 121 // Cvičení 125 // Literatura 127 // 4. Nelineárni modely a metody 129 // 4.1 Druhy nelineárních ekonometrických modelů 130 // 4.2 Nelineární optimalizace 133 // 4.2.1 Gradientní postupy 134 // 4.2.2 Newtonova metoda 136 // 4.2.3 Gaussova metoda 138 // 4.3 Odhadové metody 140 // 4.3.1 Jednorovnicový nelineární regresní model 141 // 4.3.2 Vícerozměrná nelineární regrese 146 // 4.3.3 Soustava nelineárních simultánních rovnic 152 // Cvičení 156 // Literatura 158 // 5. Modely časových řad 161 // 5.1 Vlastnosti stochastických časových fad 162 // 5.1.1 Stacionárnost a nestacionárnost 163 // 5.1.2 Autokorelační funkce 164 // 5.2 Lineárni modely časových rad 167 // 5.2.1 Modely náhodných procházek 168 // 5.2.2 Modely klouzavých průměrů 170 // 5.2.3 Autoregresní modely 177 // 5.2.4 Autoregresní modely klouzavých průměrů 185 // 5.2.5 Autoregresní integrované modely klouzavých průměrů 188 // 5.3 Odhady parametrů modelů // stacionárních časových řad 192 // 5.4 Verifikace modelů časových řad 198 // 5.5 Předpovědi na základě modelů časových řad 200 // 5.5.1 Předpověď s modelem MA(1) 201 // 5.5.2 Předpověď s modelem AR(1) 205 // 5.5.3 Předpověď s modelem ARMA(1,1) 207 // 5.5.4 Předpověď s modelem ARMA(p,q) 208 // Cvičení 210 // Literatura 212 // 6. Vektorové autoregresní modely, jednotkové kořeny a kointegrace 215 // 6.1 Vektorové autoregrese 215 // 6.1.1 Konstrukce modelů vektorové autoregrese 218 //

6.1.2 Odhad parametrů vektorových autoregresí 219 // 6.1.3 Analýza a testování Grangerovy kauzality 221 // 6.2 Ekonomické časové řady a jednotkové kořeny 224 // 6.2.1 Trendy a zdánlivé regrese 224 // 6.2.2 Testy jednotkových kořenů 228 // 6.3 Kointegrace 230 // 6.3.1 Stochastické trendy a kointegrované proměnné 239 // 6.3.2 Odhad kointegrační regrese 242 // 6.3.3 Testy kointegrace v LRM 245 // 6.3.4 Modely vektorových autoregresí // a kointegrace 250 // 6.3.5 Kointegrace a modely korekce chyby 256 // Cvičení 260 // Literatura 262