Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
V Professional Publishing vyd. 1.
Praha : Professional Publishing, 2009
290 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86946-85-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [275]-290 a bibliografické odkazy
000175892
EKONOMICKÉ ČASOVÉ ŘADY A JEJICH VLASTNOSTI -- Trend -- Sezónnost -- Nelinearita -- Podmíněná heteroskedasticita -- Společné vlastnosti časových řad -- LINEÁRNÍ MODELY -- Modely stacionárních časových řad -- Stochastický proces a jeho stacionarita -- Lineární proces -- Autoregresní procesy [AR] -- Procesy klouzavých průměrů [MA] -- Smíšené procesy [ARMA] -- Modely nestacionárních časových řad -- Proces náhodné procházky -- Procesy ARIMA -- Modely sezónních časových řad -- Sezónní autoregresní procesy [SAR] -- Sezónní procesy klouzavých průměrů [SMA] -- Smíšené sezónní a nesezónní procesy [SARMA] -- Modely sezónních integrovaných časových řad [SARIMA] -- Modely časových řad s dlouhou pamětí -- Frakcionálně integrované procesy (FI) -- Procesy ARFIMA -- Konstrukce předpovědí na základě modelů ARIMA a ARFIMA -- Předpovědi s minimální střední čtvercovou chybou na základě modelů ARIMA ---
Předpovědi s minimální střední čtvercovou chybou na základě modelů ARFIMA -- Výpočet předpovědí -- Výstavba lineárních modelů -- Odhad parametrů modelů ARIMA -- Odhad parametrů modelů FI a ARFIMA -- Konstrukce předpovědí na základě odhadnutého modelu ARIMA a -- ARFIMA -- Určení a ověřování řádu diferencování -- Určení řádu polynomů p(B) a Q(B) -- Diagnostická kontrola modelu -- Kritéria pro volbu modelu -- Praktické příklady -- Shrnutí -- MODELY S PROMĚNLIVÝMI REŽIMY -- Modely s režimy určenými pozorovatelnými veličinami -- Modely SET AR -- Modely STAR -- Modely s režimy určenými nepozorovatelnými veličinami -- Model MSW -- Konstrukce předpovědí na základě modelů s proměnlivými režimy -- Bodové předpovědi -- Intervalové předpovědi -- Přesnost předpovědí konstruovaných na základě nelineárních modelů -- Výstavba modelů s proměnlivými režimy -- Odhady parametrů ---
Konstrukce předpovědí na základě odhadnutých modelů -- Určení řádu zpoždění -- Testování proměnlivosti režimů modelu a diagnostická kontrola -- Praktické příklady -- Shrnutí -- MODELY VOLATILITY -- Základní reprezentace -- Lineární modely volatility -- Modely ARCH -- Modely GARCH -- Modely IGARCH -- Modely FIGARCH -- Modely GARCH-M -- Nelineární modely volatility -- Modely EGARCH -- Modely IEGARCH a FIEGARCH -- Modely GJR-GARCH -- Modely STGARCH -- Modely volatility a podmínka pravděpodobnostního rozdělení veličiny et -- Konstrukce předpovědí na základě modelů volatility -- Předpovědi na základě modelů ARIMA za předpokladu podmíněné heteroskedasticity -- Výpočet předpovědí podmíněného rozptylu na základě lineárních modelů volatility -- Výpočet předpovědí podmíněného rozptylu na základě nelineárních modelů volatility -- Výstavba modelů volatility -- Testování podmíněné heteroskedasticity ---
Odhad parametrů -- Konstrukce předpovědí na základě odhadnutých modelů -- Diagnostická kontrola -- Praktické příklady -- Shrnutí -- LINEÁRNÍ MODELY VÍCEROZMĚRNÝCH STACIONÁRNÍCH ČASOVÝCH ŘAD -- Modely vícerozměrných stacionárních časových řad -- Vektorový stochastický proces a jeho stacionarita -- Vícerozměrný lineární proces -- Vektorové autoregresní procesy -- Vektorové procesy klouzavých průměrů -- Smíšené vektorové procesy -- Problém identifikace -- Kauzalita v časových řadách a analýza „Impuls Reakce" -- Definice Grangerovy kauzality -- Grangerova kauzalita a model VAR -- Analýza „Impuls-Reakce" (I-R) -- Problémy spjaté s analýzou „impuls-reakce" -- Systémy dynamických simultánních rovnic (SDSR) -- Endogenita, striktní exogenita a predeterminovanost v modelu časový řad -- Strukturní, redukovaný a konečný tvar -- Exogenita slabá, silná a super ---
Konstrukce předpovědí na základě modelu VARMA a SDSR -- Předpovědi s minimální střední čtvercovou chybou -- Výpočet předpovědí na základě modelu VARMA -- Výpočet předpovědí na základě redukované formy systému rovnic -- Výstavba modelů VAR, VARMA a SDSR, testování kauzality a exogenity -- Odhady parametrů modelu VAR a VARMA -- Určení řádu modelu VAR a VARMA -- Diagnostická kontrola modelu VAR a VARMA -- Kritéria pro volbu řádu modelu VAR -- Testování Grangerovy kauzality -- Testování exogenity -- Odhady parametrů systému dynamických simultánních rovnic -- Specifikace a diagnostická kontrola systému dynamických simultánních rovnic -- Konstrukce předpovědí na základě modelů s odhadnutými parametry -- Praktické příklady -- Shrnutí -- LINEÁRNÍ MODELY VÍCEROZMĚRNÝCH NESTACIONÁRNÍCH ČASOVÝCH ŘAD -- Modely vícerozměrných nestacionárních časových řad -- Kointegrované procesy -- Kointegrace v procesu VAR ---
Grangerova kauzalita a analýza „impuls-reakce" v integrovaných a kointegrovaných systémech -- Slabá a silná exogenita v kointegrováném systému -- Kointegrace v jednorovnicových modelech -- Konstrukce předpovědí v integrovaných a kointegrovaných systémech -- Výstavba modelů EC -- Odhady parametrů modelu EC -- Testování řádu kointegrace -- Testy hypotéz o parametrech /?, y -- Identifikující omezení dlouhodobých vztahů -- Testy kointegrace a odhady parametrů v jednorovnicových modelech -- Praktické příklady -- Shrnutí -- LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC